ПЕРЕДПРОГНОЗНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СВІТОВИХ ЦІН НА НАФТУ НА БАЗІ КОМПЛЕКСНОГО ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ - Чеверда , С.С.; Максишко , Н.К. (Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, 2020)
Об’єктом дослідження статті є динаміка ціни на нафту марки Brent. Актуальність статті зумовлена тим, що світові ціни на нафту є важливим економічним фактором впливу на світову економіку загалом і на національні економічні системи зокрема. Дослідження проведено засобами комплексного фрактального аналізу, сутність якого полягає в застосуванні відомого методу нормованого розмаху Херста і методу послідовного R§-аналізу, який у випадку фрактальної природи економічної динаміки дає змогу поглибити знання щодо неї в умовах нестійкості, нелінійності й невизначеності. У результаті дослідження часових рядів щоденних світових цін на нафту за період з 02.01.2013 по 16.12.2019 загалом та в розрізі 7 років виявлено, що всі вони є персистентними, мають довготривалу пам’ять та властивість інерційності. Застосування методу послідовного R§-аналізу дало змогу побудувати нечіткі множини глибини пам’яті часових рядів та провести детальний ретроспективний аналіз динаміки змін характеристик глибини пам’яті впродовж періоду спостереження. Для цього визначено такі системні характеристики, як глибина пам’яті, що є найбільш можливою; глибина пам’яті, що є центром тяжіння нечіткої множни; максимальна глибина пам’яті; показник інформаційної ентропії нечіткої множини глибини пам’яті; показник надлишковості нечіткої множини глибини пам’яті як міра «зашумленості» ЧР та ін. У результаті виявлено особливості динаміки світових цін на нафту та проведено їх порівняльний аналіз у розрізі років. Розроблено рекомендації щодо визначення горизонту прогнозування.